商业银行流动性与房地产价格极端关联波动

第一章  绪论
  第一节  问题提出及研究意义
  第二节  研究方法及内容结构
第二章  文献综述
  第一节  外文文献
  第二节  中文文献
第三章  一维极值理论与极值VaR模型构建
  第一节  极值概念、性质及类型
  第二节  极值模型
第四章  基于一维极值模型的中国实际测度
  第一节  指标与样本数据选取
  第二节  数据的统计描述及POT模型条件检验
  第三节  阈值确定
  第四节  拟合检验与参数估计
  第五节  极值风险计算
  第六节  回测检验
第五章  Copula理论及其与极值VaR混合模型构建
  第一节  Copula函数概念与性质
  第二节  Copula函数类型
  第三节  Copula函数参数估计方法
  第四节  Copula函数拟合检验
  第五节  基于Copula函数的相依性测度
第六章  基于Copula-POT-VaR模型的中国实际测度
  第一节  指标与样本数据选取
  第二节  两序列实际相关状态描述
  第三节  POT模型条件检验与阈值确定
  第四节  拟合检验与参数估计
  第五节  GPD分布刻画两序列相关性的不足
  第六节  Copula函数的判断与选择
  第七节  两序列关联波动估计
第七章  中国商业银行流动性与房地产价格关联分析
  第一节  关联分析的必要性与意义
  第二节  商业银行流动性与房地产价格相互冲击的计量分析
  第三节  商业银行贷款与房地产开发资金关联分析
  第四节  商业银行同房地产行业板块关联波动实证分析
第八章  研究结论与相关建议
  第一节  研究结论
  第二节  相关建议
第九章  结束语
参考文献
附录
  附录1  POT模型拟合计算所用函数命令
  附录2  Copula模型拟合计算所用函数命令