资本市场的系统性风险测度与防范体系构建研究

第一章 系统性风险研究及进展
 第一节 系统性风险研究
 第二节 相关研究学术梳理及研究进展
 第三节 研究框架与研究创新
第二章 一般风险测度
 第一节 一般风险测度概述
 第二节 一些效用函数下的一般风险测度
 第三节 两参数的效用函数
 第四节 TPFR和M-V模型
第三章 在险价值的测度与应用
 第一节 VaR的定义
 第二节 VaR的计算
 第三节 VaR的贡献度
第四章 系统性风险的测度及方法
 第一节 研究视角
 第二节 宏观经济方法
 第三节 前瞻性风险度量
 第四节 横断面测量
 第五节 流动性不足和破产衡量
第五章 股票市场资产价格泡沫测度
 第一节 理性资产价格泡沫基础
 第二节 非理性资产价格泡沫理论基础
 第三节 股票市场资产价格泡沫的测度
 第四节 证券行业间风险传染识别
 第五节 结论
第六章 无模型隐含波动率的尾部极值风险测度
 第一节 波动率与尾部风险的关系
 第二节 证券市场波动率和尾部风险测度的实证检验
 第三节 结论
第七章 证券投资基金系统性风险测度159科风到出开
 第一节 基金业系统性风险的影响因素分析
 第二节 中国基金业系统性风险分析
 第三节 结论
第八章 金融业系统性风险测度
 第一节 边际期望损失与成分预期损失
 第二节 中国金融业系统性风险分析
 第三节 结论
第九章 金融机构系统性风险传染识别
 第一节 基于尾部相依性的风险测度
 第二节 金融机构尾部系统风险异质性识别
 第三节 行业间尾部风险关联效应识别
 第四节 结论
第十章 超预期冲击与中国资本市场安全
 第一节 分位数溢出指数模型与研究样本
 第二节 不同冲击规模下中国资本市场的溢出效应
 第三节 不同条件分位数下中国资本市场风险溢出
 第四节 极端冲击下各金融市场相对溢出和溢入强度
 第五节 不同时期不同冲击规模下各金融市场的风险角色
 第六节 结论
第十一章 中美资本市场时变动态连通性识别
 第一节 计量模型以及时变溢出指数构建
 第二节 中美资本市场时变动态连通性分析
 第三节 结论
第十二章 中美资本市场风险溢出结构性变化识别
 第一节 尾部风险溢出的理论基础
 第二节 传统的资本市场相关性与风险溢出的检验方法
 第三节 多元多分位数回归（MVMQ-CAViaR）方法
 第四节 基于MVMQ-CAViaR方法的实证分析
 第五节 基于无模型隐含波动率VIX的MVMQ-CAViaR模型
 第六节 结论
第十三章 基金风格漂移与企业财务风险
 第一节 基金风格漂移与企业财务风险的研究进展
 第二节 基金风格漂移与企业财务风险的逻辑机制
 第三节 基金风格漂移与企业财务风险的关系分析
 第四节 结论
第十四章 股市错误定价与企业成长预期
 第一节 股市错误定价与企业成长预期的研究进展
 第二节 股市错误定价与企业成长预期的逻辑机制
 第三节 股市错误定价与企业成长预期的关系分析
 第四节 结论
第十五章 债券融资成本与企业展期风险
 第一节 债券融资成本与企业展期风险的研究进展
 第二节 债券融资成本与企业展期风险的逻辑机制
 第三节 债券融资成本与企业展期风险的关系分析
 第四节 结论
第十六章 机构投资者持股与企业管理层变更
 第一节 机构投资者持股与企业管理层变更的研究进展
 第二节 机构投资者持股与企业管理层变更的逻辑机制
 第三节 机构投资者持股与企业管理层变更的关系分析
 第四节 结论
第十七章 资本市场系统性风险的监管与防范
 第一节 资本市场系统性风险的监管
 第二节 资本市场系统性风险的防范
参考文献
后记