房地产价格与中国金融稳定：指数构建、DSGE分析与实证研究

第一章　导论／001　　第一节　研究的目的、意义及相关概念的界定／001　　第二节　问题的提出／005　　第三节　国内外相关研究／009　　第四节　研究方法与结构安排／017　　第五节　所做的探索与不足／022第一部分　中国金融稳定指数构建与分析第二章　中国宏观金融稳定指数构建与分析　　　　——敏感性检验、区制状态分析与预测研判／029　　第一节　研究背景／029　　第二节　宏观金融稳定指数的构建／036　　第三节　宏观金融稳定指数的敏感性检验／051　　第四节　宏观金融稳定指数的区制状态分析／053　　第五节　宏观金融稳定水平预测／058　　第六节　小结／059第三章　中国省域金融稳定指数构建与分析——时空变化与政策研究／061　　第一节　研究背景／061　　第二节　省域金融稳定指数构建与总体分析／064　　第三节　省域金融稳定指数的分层与时空分析／080　　第四节　小结／097第四章　中国区域金融稳定指数构建与分析　　　　——区制状态分析、差异测度与时空变化分析／103　　第一节　研究背景／103　　第二节　区域金融稳定指数构建／107　　第三节　区域金融稳定指数的区制状态分析／109　　第四节　区域金融稳定指数的差异测度／122　　第五节　区域金融稳定指数的时空变化分析／126　　第六节　小结／159第二部分　主要金融风险领域动态随机一般均衡分析第五章　地方政府债务风险——房价波动、地方政府支出效率与地方政府债务稳定性／165　　第一节　研究背景／165　　第二节　房价波动与主要经济变量：来自VAR的经验证据／177　　第三节　DSGE模型构建／178　　第四节　参数校准与估计／188　　第五节　模型动态经济特征分析／191　　第六节　小结／203第六章　影子银行风险——房地产市场波动、宏观审慎监管与影子银行风险／206　　第一节　研究背景／206　　第二节　房价波动与主要经济变量：来自VAR的经验证据／214　　第三节　DSGE模型构建／215　　第四节　参数校准与估计／226　　第五节　模型动态经济特征分析／229　　第六节　小结／240第七章　房地产泡沫风险与企业债务违约风险　　　　——房价泡沫、异质性企业与债务违约风险／242　　第一节　研究背景／242　　第二节　房价波动与主要经济变量：来自VAR的经验证据／250　　第三节　DSGE模型构建／252　　第四节　参数校准／265　　第五节　模型动态经济特征分析／269　　第六节　小结／286第三部分　房地产价格波动对中国金融稳定影响的实证研究第八章　房地产价格波动对中国宏观金融稳定的影响　　　　——基于TVP-SV-VAR模型的时变特征分析／291　　第一节　研究背景／291　　第二节　典型事实、理论分析与研究假说／297　　第三节　TVP-SV-VAR模型设定与数据选取／306　　第四节　实证过程与分析／309　　第五节　小结／323第九章　房地产价格波动对中国省域金融稳定的影响　　　　——影响测度与空间模型检验／326　　第一节　研究背景／326　　第二节　理论分析、研究假说与空间权重矩阵构建／331　　第三节　房价、地价波动对省域金融稳定影响测度／337　　第四节　空间模型计量检验与结果分析／345　　第五节　小结／374第十章　房地产价格波动对中国区域金融稳定的影响　　　　——基于面板联立方程模型、空间面板联立方程模型的实证研究／377　　第一节　研究背景／377　　第二节　理论分析及研究假说／382　　第三节　模型设定及数据来源／389　　第四节　实证结果与分析／395　　第五节　小结／408第四部分　结论与政策建议第十一章　结论与政策建议／413　　第一节　结论／414　　第二节　政策建议／422参考文献／433附录／472　　附录1　2008～2022年宏观金融稳定指数／472　　附录2　2015～2022年省域金融稳定指数／474　　附录3　2015～2022年区域金融稳定指数／478