Portfolio and Risk Analysis 投资组合及风险分析

　　本书基于负责的模糊环境背景，将行为金融学、投资学、优化理论和多目标决策理论融合，研究了各种复杂环境下，投资组合的决策方案及风险分析。第一部分，基于前景理论和含参熵权法的直觉模糊投资组合研究，研究了现有的投资组合。第二部分，基于几类犹豫模糊集的投资组合模型研究。第三部分，基于复杂约束带有社会责任的投资组合模型及算法研究。第四部分，不同测度下带有风险曲线和心理账户的投资组合模型研究。基于不同的风险测度（可能性理论、可信性理论、不确定理论），对带有心理账户和风险曲线的投资组合进行深入研究和探讨，包括理论模型构建、求解方法分析、实证数据论证和结果对比分析。

　　邓雪，华南理工大学教授、博士、硕士生导师。广东省南粤优秀教师，广东省现场统计学会第九届理事，华南理工大学校级名师，华南理工大学数学学院研究生公共教学团队首席教授。长期致力于投资组合、金融数学和风险分析等相关方向的研究。主持国家、省部级科研项目8项，以第一作者或通讯作者发表SCI等高水平论文50余篇。从事一线教学18年，具有13年全英教学经验，主讲本科生“全英（微积分）”“全英（应用微积分）”和研究生Portfolio and Analysis等课程；积极开展课程建设和教学改革，主持国家级一流课程1门（2020），主持广东省一流课程2门（2019、2021），主持10项省部级质量工程和教改项目，发表教改论文9篇，获得广东省教育教学成果奖一等奖（参与人）、 校教学成果特等奖（参与人）、华南理工大学校级教学名师（2021年）。