多元时间序列模型

定　价：¥45.00

作　者：	[美] 帕特里克·T.布兰特、约翰·T.威廉姆斯
出版社：	格致出版社
丛编项：
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787543236226	出版时间：	2024-11-01	包装：	平装-胶订
开本：	32开	页数：		字数：

内容简介

　　本书致力于描述和推断多元时间序列中变量间内生的动态关系。作者讨论了四种主要的时间序列数据建模方法，包括自回归整合移动平均模型、同时方程模型、误差纠正模型和向量自回归模型，并详细介绍了向量自回归模型的设定、估计和推论，格兰杰因果关系检验以及对变量之间动态关系进行评价的冲击反应函数。此外，本书为读者提供了若干实例，从多个角度充分展现了向量自回归模型的具体运用。

作者简介

　　帕特里克·T.布兰特，得克萨斯大学达拉斯分校经济、政治和政策科学学院政治学副教授。研究集中在发展和运用时间序列模型来分析政治制度、政治经济以及国际关系。约翰·T.威廉姆斯，加州大学河滨分校政治学系讲座教授。他的工作主要集中于研究政治经济和政策分析中的统计方法。

图书目录

序
第1章前言
第2章对多元时间序列模型的介绍
第1节同时方程方法
第2节自回归整合移动平均模型
第3节误差纠正模型和伦敦经济学院方法
第4节向量自回归
第5节比较和总结
第3章基本的向量自回归模型
第1节动态结构方程模型
第2节向量自回归的简化形式
第3节向量自回归模型与动态同时方程模型的关系
第4节模型的运用
第5节向量自回归模型的设定与分析
第6节其他设定问题
第7节向量自回归模型中的单位根和误差纠正
第8节对向量自回归模型的批评
第4章向量自回归分析范例
第1节公众态度和宏观政党参与
第2节有效公司税率
第3节结论
附录
注释
参考文献
译名对照表