5.基础评估过程

　　进驻所罗门投资银行

　　我们一行20人左右，于1999年初正式进驻所罗门投资银行(SSB)，进行为期4周的现场基础评估活动。因为SSB是个投资银行，资产绝大部分是流动性强的交易资产，风险也主要取决于市场的上下波动(而不同于一般商业银行，以信用风险为主)，所以我们一行中有10人左右专职于资本市场交易活动和市场风险管理，其他检查员中有负责千年虫(Y2K)小组、信托小组等。美联储总部还派了一个常驻代表，经常来参加会议，其他成员全都由纽约联储派出。此行之前，纽约联储已有专人准备了一些SSB的总体介绍性材料，供我们参考。

　　我们10人当中，我和Kevin在市场风险管理组，从总体的角度，按照《市场风险补充案》的原则，来评估SSB在这方面的政策和操作。其他检查员，有专门负责固定收益(fixedincome)、权益(equity)、外汇(foreignexchange)和商品(commodities)等的，主要从具体的业务部门的角度，来查看经营情况和管理力度。因为我们的工作横跨所有经营部门，因此同这些小组的联系比较密切，经常要协调会议安排。还有一个小组专职于交易对手的信用风险管理(counterpartycreditriskmanagement)，我们还得去参加他们的风险和数学模型讨论会，协助他们的工作。

　　SSB的事先准备工作让人赞叹不已。星期一一早到场，他们准备的大量资料，已经按照我们事先提出的要求落实到位，并装订成册，整整齐齐地排满了两张长桌子，且都附有详细的目录、索引。几位负责接待我们的女士说，她们已有好几天通宵达旦，赶着准备这些材料，去各个部门催要，并复印、装订等。每个部门也都不敢怠慢，争分夺秒，忙乎了好久。办公场所、电话、传真、电脑联网等也都配备齐全。

　　这种高度重视的准备活动是不多见的。在很多情况下，我们去银行检查，事先索要的资料非但没有那么细致整齐地准备好，“缺斤短两”的情况也时有发生，我们还得去追要。银行可能经历联储审查多了后，知道反正检查员上了门，还是会要这要那，所以干脆事先就不那么事无巨细地准备了。SSB如此严阵以待，也许同他们从来没有经受过联储审查有关。若经历过几次，也可能就变成“老油条”了。

　　尤其难能可贵的是，我们定点的办公区坐落在SSB大楼的第26楼，这楼层是专供会议、培训使用，窗明几净，干净透亮。在这层的一角划出了几间宽敞明亮、阳光充足的房间，装上大门，形成封闭式区间，供我们专用。这同我过去见过的联储检查员在银行待的地方，形成天壤之别。一般银行拨给检查员的办公室，大都是没有窗户、昏暗陈旧的被遗忘的角落，甚至可能在地下室里。有时候，办公室很拥挤，十几个人围着一张大桌子，一有交谈，每个人都听得见，不利于专注思考。曼哈顿惜土如金、空间拥挤是一回事，但更有可能是银行希望藉此早日打发检查员回家，免得条件太好不想走了，待的时间越长越可能惹是生非。

　　这26楼公用区间，总是摆满鲜花和各种吃的，而且早上、中午和下午都品种不同，供培训和会议期间所用。按规定，我们不能接受被检查银行的东西，严格意义上来说，不能接受超过5美元的吃的或用的。所以，咖啡、茶水可以，最多下午开会时有点饼干、水果之类，但正餐就不行了。我们第一天来到SSB，他们不知道我们的规矩，中午准备了三明治，我们的总协调比较较真，看到既已准备好不能退回去，就让我们每人掏钱，一人11美元。一顿午饭，就几块不值钱的三明治，11美元算蛮贵的。有几位检查员嘟嘟囔囔说那位总协调太认真，又不是我们叫他们准备的，我们没有责任。既然已准备好了，下不为例就是了，还硬要跟对方明算账，等等。那位总协调坚持说他要遵守美联储的纪律。

　　SalomonSmithBarney基础评估的所在地，门前是花旗集团红伞的商标