1918年8月，徐志摩从上海乘南京号轮赴美留学，入美国马塞诸塞州的克拉克大学（Clark University）历史系学习。1919年9月，他毕业于克拉克大学，获校一等荣誉奖。同月，入哥伦比亚大学（Columbia University）经济系攻读硕士学位。1920年9月，获哥伦比亚大学硕士学位，离美，取道巴黎赴英国。10月，入伦敦大学政治经济学院（London School of Economic，简称LSE）。至于徐志摩何以放弃原本可以继续攻读博士的机会，千里迢迢从美国漂洋过海呢，徐志摩在《我所知道的康桥》一文中，给我们的答案是：“我到英国是为要从鲁索（按：罗素）。鲁索来中国时，我已经在美国。他那不确定的死耗传到的时候，我真的出眼泪不够，还做悼诗来了。他没有死，我自然高兴。我摆脱了哥伦比亚大学博士衔的引诱，买票漂过大西洋，想跟这位20世纪的福禄泰尔认真念一点书去。”

对于徐志摩的说法，学者刘洪涛提出质疑：“在20年代，罗素作为哲学家、思想家、社会活动家的名声早已经确立。徐志摩无论在克拉克大学还是在哥伦比亚大学，都热衷于选修政治学、哲学、社会学、经济学、劳工问题、欧洲现代历史等方面的课程，对罗素一定是熟悉而且敬仰的。但徐志摩来欧洲前，与罗素并不相识，也没有直接联系。千里迢迢跨海到英国师从一位没有事先约定的导师，这是不符合常理。此外，他自己的陈述也露出了破绽。徐志摩写于1926年的《我所知道的康桥》忽略了这样一个重要的事实：罗素是在1920年夏天接受中国的讲学邀请，于当年9月动身前往中国；而与此同时，徐志摩来到英国。因此，徐志摩不可能在美国听到罗素的噩耗并写诗悼念。罗素1921年3月在中国染上重病，日本记者误报死亡，这在当时是一个大新闻，所以徐志摩在英国当然会知道这个消息。徐志摩是在剑桥开始诗歌创作的，‘做悼念诗’也符合在剑桥时的情境。”

其实徐志摩与罗素的实际交往，要等到1921年夏天罗素从中国返回英国之后。从徐志摩于1921年10月18日写于剑桥王家学院的给罗素第一封信得知，徐志摩是从奥格顿（Charles Kay Ogden）那里拿到罗素的地址并与之通信的。而在第二封信（写于1921年10月24日）中徐志摩说：“我计划本星期六到伦敦，拟在下午茶过后5时左右到尊寓。奥格顿先生很可能与我同行。”由万年历查知，两人见面的星期六应该是1921年10月29日，而这已是徐志摩到英国的一年后了。由此观之，追随罗素之说，甚不可信。

因此，学者刘洪涛引用赵毅衡的说法：“是徐志摩与金岳霖、张奚若在纽约听到政治学家拉斯基（Harold Joseph Laski）的演讲后，大为倾倒，三人联袂来到英国师从拉斯基。”刘洪涛认为“这一说法的可靠之处在于徐志摩这一时期的行踪与拉斯基有重叠之处。拉斯基1916年开始在哈佛大学任教。1919年，他因为对波士顿警察罢工持同情态度，被校方警告，前程受到影响。1920年，他接受伦敦政治经济学院的讲席，离开美国回到英国，这与徐志摩到达英国几乎是同一时间”。而徐志摩到伦敦就进政经学院随拉斯基攻读博士学位，并一口气注册了六门课程，只是后来徐志摩结识了林徽因，为了爱情而荒废了学业，经常逃课，导致校方找导师拉斯基要人，才有拉斯基给校方的短简说：“我倒是不时见他的，却与读书事无关。”为了学业问题，师生间可能闹得不是很愉快，这可能是后来徐志摩回避了他追随拉斯基来英学习，而改以追随罗素的原因吧。

早年就与徐志摩及李济都熟识的罗家伦在《忆志摩》一文说：“第二年他转到哥大去，他在哥大的时候，正值英国拉斯基在哥大讲学。那时拉斯基很年轻，还不到三十岁，辩才无碍，在政治理论上，颇有新的见解，文采风流，轰动一时。志摩对拉斯基非常羡慕，并且爱听他的讲课。拉斯基结一条绿色的领带，志摩也去买一根绿领带。拉斯基上课时，在教室里把一张椅子掉过头来倒坐，拿手扶着椅子背开讲，志摩坐起来亦要把一张椅子掉过头去坐了谈话。有一个好刻薄骂人的同学时常笑他说：‘拉斯基戴绿领带，他有三本书保护他，你的三本书呢？’但是，有幽默感的志摩并不生气。”徐志摩离开美国到英国时，罗家伦方抵美国，因此这些场景必是听闻而来的，但可信度是极高的。

罗家伦在《忆志摩》文中还谈及徐志摩为与张幼仪离婚之事，当时他很伤神。“有一天，他在一个中国饭馆里同几位朋友闲谈，这几位朋友都跟他说，你单是吵离婚，而不想法把你太太有所安顿，是离不成的。于是天真的志摩居然认真地问计。他们说：‘最好你为你太太找一个替人。’大家谈得随便的时候，志摩又提出找谁做替人好的问题。于是大家想到志摩的好朋友哲学家金岳霖还没有结婚，最好让志摩移交给他。哪知道隔开一堂屏风，金岳霖正在那边吃饭，于是金岳霖轻轻地把屏风推开，站在他们饭桌前面叫声：‘嘿！’满座为之大惊，但是这班有风趣的人，彼此都不在意。”1922年3月，徐志摩与张幼仪在柏林离婚了，金岳霖不但没有成为“替人”，反而和也在柏林的吴经熊成了徐、张离婚的“证人”。

有趣的是1923年冬，离美赴欧来到德国柏林大学深造的罗家伦，却闯入了张幼仪离婚后的寡居生活。罗家伦的游学德国，据女儿——历史学者罗久芳说：“20年代许多中国留学生赴德深造，一则因为德国各大学府有浓厚而自由的学术空气，二则在战后马克大幅贬值的情况下，带外币在德国兑换使用格外实惠。当时与傅斯年和罗家伦同在德国的有北大校长蔡元培、教员朱家骅，已获得美国博士学位的赵元任、俞大维，来自欧美各地的陈寅恪、徐志摩、金岳霖、段锡朋、周炳琳，以及直接留德的北大同学毛子水、姚从吾等人。如此人才济济，可称一时之盛。他们多数追求新知识和名师的指导，往往并无意攻读学位。这种‘旁征侧挈，以求先博后专’的游学方式，历时六七年以至十年以上的大有其人。”当时这批人都集中在柏林，罗家伦也是其中一位。