1940年4月25日，中午。

当于凤至所搭乘的上海至美国纽约的国际航班经过一天一夜的飞行，徐徐降落在纽约国际机场上时，一股凛冽的冷风迎面刮来，使面色憔悴的于凤至浑身一阵寒冷。1933年热河失守后，张学良通电下野，于凤至陪同张氏及孩子们一起远涉重洋，前往陌生的欧洲考察军事。

关于这段随张学良旅欧的经历，于凤至后来说：“日军进攻热河，驻守热河省的东北军汤玉麟部撤退，受到舆论的责难。汉卿承担了责任并辞职。中央委派汉卿出国考察，他带着我和孩子首途欧洲。我们自北平南下上海，坐轮船去意大利。因汉卿是遵照中央的政策主动承担责任，使政府解脱困境，所到之处受到中国驻外使节的迎接、安排，也得到各国元首、政要的欢迎和款待。我们对各国的经济、政治、军事等作了了解、考察，参观了一些军事设施和军事工厂。对欧洲各国的富强和现代化印象深刻。汉卿对意大利在墨索里尼的领导下迅速复兴很为赞赏。认为中国应学习法西斯的一些好的方面。并认为中国需要一个领袖，全国需要一个中心，使中国强大起来。他说，他要拥护蒋介石成为全国的领袖。振兴中华，打败日本，收得东北。他对蒋介石是心存希望的。……”

那是于凤至平生第一次出国。

对于从小生活在辽河边乡野中的民间女子而言，初次到欧洲旅行显然大有耳目一新之感。何况当时的中国正处于水深火热之中，到处都是日寇的铁蹄。而意大利的罗马和许多文艺复兴时代的古老建筑，很容易让她联想到自己的祖国和到处充满恐怖的东北。于凤至这样描写她眼里的欧洲：“我对欧洲文化久已向往，行中所见、所学，深感西方文化的博大精深。欧洲文化对人类的影响十分深远，我十分敬佩英国的剑桥大学和牛津大学的学术水平和他们严肃、浓厚的学习气氛。蒋先生为了调动东北军协助他‘剿’共产党，征召汉卿回国，于是，我留子女在英国入学，二人回国。……”

关于于凤至随张学良从欧洲回国一节，国内一些文章，大多语焉不详。许多纪实作品均记载随张学良一同从欧洲回来的并不是于凤至，而是他的“红粉知己”赵一荻女士。而于凤至在沉默半个多世纪以后，首次以她的回忆文章，揭示了1934年她追随张学良一起返回国内的情况。于凤至在“回忆录”中说：“汉卿回到南京，下令东北军南下。有小部分将士脱队。大部分将士相信张汉卿的抗日决心和意志，抱着要打回老家去的决心，坚持在队伍里战斗，汉卿说：大家跟着我打回老家去。……随着‘剿共’形势的发展，汉卿在几个地区移动，始终是担任着全国军队的副总司令职务。我随汉卿先后在南京、武汉居住。在和宋美龄来往中，我们谈及欧洲的文化和我的感受，她有同感，彼此间有进一步的相知。汉卿被调往西安执行‘剿共’任务，我在西安居住。后因为孩子们在英国上学和生活要安排，我前往英国。……”