有过数个男友，交往最长的是三年。和现男友威廉相识于1989年，认识不到两个礼拜，俩人就决定住在一起。母亲缝好一个被套，叫妹妹交给他，交代说“就算同一张床，也不要同一个窝”。她其实一目了然。

据说，母亲往年对任剑辉、白雪仙这对著名粤剧女同性恋的痴迷，影响了关锦鹏的胎教。关母后来完全接受了关锦鹏的男朋友，“无所谓啦，现代社会嘛，将来一闭眼就什么都不知道了……我也不一定要什么传宗接代……”关锦鹏常常不在香港，其男友住在香港，礼拜天常去探望关母，请她喝茶，春节会送红包，也会和弟弟妹妹通电话，关母常说，好像多出半个儿子。有时，关锦鹏觉得威廉比自己跟家里人更亲。

“浪漫的回忆？好像也不见得多浪漫。1991年《阮玲玉》在拍时，我男朋友因为失去德国公司在香港的工作，他四十多岁的人了，原来职位已经很高了，在（19）97年前的香港，重新来不现实，等于他是失业了。他真的想过放弃这段感情，跑去结婚生子。”

“从柏林回来，当天晚上我就发冷发热，进了急诊室，医生认为我只是小感冒，结果拖到快要变成脑膜炎了。医生说，要是再拖两天，即便命保住也会变成植物人。”

“男友原来是一个蛮饱满的人，那段时间一下子瘦下来了，我在病床上最爱摸他那张瘦下来的脸。以前他减肥，脸总没有办法瘦下来。突然瘦了好多，我觉得他特别好看。”

“我不太懂得理财，也不是那种爱买很多东西的人，从衣服到音响设备，也不会开车，没有房子，房子是我男朋友的。我并不是可以随时调动很多钱的人。倒不如说，我不是一个片酬很贵的导演。我对我自己喜欢的东西，是有所坚持的。”