他满是遗憾地对记者说，“其实我很想拍《第一炉香》，葛薇龙的故事。恰好去年我去美国，碰到陈冲，陈冲说，阿关，你要不要拍《第一炉香》，我来演姑妈，汤唯演葛薇龙。可惜《第一炉香》的永久版权已经被徐枫买下了。”我们说，不如在此采访文中代为求情。他亦只是微笑。

1996年，世界电影诞生100周年，英国电影学会（BFI）从世界各地找了12个导演来拍电影史纪录片。这个系列着重于导演的个人笔触，美国电影史由马丁-斯科塞斯导演，日本电影史由大岛渚导演，都以主观的立场去诠释一个电影传统。

“他们觉得应该找个香港导演，对台湾和大陆电影的资讯容纳得比较多，就找上了我。我开片的第一节是‘缺席的父亲’，从父亲带我去澡堂开始，用了《红玫瑰与白玫瑰》、《阮玲玉》里上海澡堂的画面。”他还在影片里提到张彻（香港60年代武侠电影人，代表作《马永贞》）的电影，李小龙乃至吴宇森的阳刚世界，再回顾中国20世纪30年代的一些男性情谊电影（如《大路》、《浪淘沙》），最后讨论陈凯歌《霸王别姬》和《大阅兵》的男性、女性世界，以及谢晋、谢衍父子二代电影对女性的刻画，也讨论中国电影的性倒错问题，《梁祝》、《东方不败》的反串。

1996年，这部纪录片《男生女相》宣告了关锦鹏的出柜，轰动一时，于他则是一个自在又自然的过程。之后，1998年《愈快乐愈堕落》，关锦鹏第一部同性恋题材电影，呈现出他自身不同时期的东西；1999年《有时跳舞》，日本演员大泽隆夫、桃井薰上和香港演员舒淇、李嘉欣、张智霖共同出演末世人心；2001年《蓝宇》，他让两个男人间的爱情扣人心弦。

他追求一种颓废的光影，其中也包括“性”：“要么不要，要的话，性可以变得非常刺激。在床笫之间的事，我不是那种正经八百去做爱的人，那些疯狂、刺激、变态的，在我内心里面其实是存在的。”