在总统克利夫兰处受挫之后，普利策将注意力转向另一项工作：在纽约为杰出的美国移民树立一个标志物。这也是一项颇具难度的工作。法国雕刻家弗雷德里克·奥古斯特·巴托尔迪的自由女神像已经在法国的板条箱里积攒了一层灰尘，因为美国人目前还没有筹措到在纽约港中部的贝德罗岛（Bedloe\'s Island）上建立一个基座的必要资金。

7年前，也就是1878年，普利策曾经与其他人一起在巴黎博览会上见过这座雕像的头部。自从1883年搬到纽约之后，他一直在报纸上支持这项事业。他本身就是移民，又极其热爱美国式的自由，这也让该项目对他而言有着非同一般的吸引力。事实上，在接管《世界报》两周之后，他即对报头进行了修改。原来的报头处是两个球状物，中间是一台印刷机，而他用一只手高高举起火把的自由女神像取代了那台印刷机。

但要完成该项目，就要修建一座27米高的花岗岩基座来放置这座高46米、重达225吨的雕像。可美国方面在筹资工作中一直相当乏力，与法国方面相比尤甚，后者已经筹措了75万余美元。经过多年的恳请，美方项目委员会仍未能筹措到所需的25万美元，还有10万美元空缺。国会拒绝帮忙，其他城市则抱怨为什么要选择纽约来安放那座雕像，而且多数报纸的编辑们都认为这个项目耗资太大，它似乎注定会以失败告终。

不过普利策并没有打算放弃自由女神项目。即使在1884年如火如荼进行的选举期间，他也曾花时间来支持美方项目委员会的工作。“除非这座雕像被沉入大海，”普利策写道，“否则我们仍然可以预言，她最终将耸立在美国的基座之上，而且在很长一段时间内，人们提到她时的感情会是我们现在所无法想象的。”

《世界报》上零零散散的社论没能起到多大的效果。到1885年春天，在法国准备将雕像运往美国时，美国这边的基座只浇筑了混凝土。普利策对此义愤填膺。他写道：“如果法国政府的船只将女神像运到了我们的海岸上，却得知我们虽然腰缠万贯，却没有足够的公共精神、自由和荣耀感来提供一个放置该雕像的基座。那对美国来说会是一种多么让人感到羞愧的耻辱！”这篇社论发表在周日的《世界报》上，可惜未能打动任何人。其他报纸仍然对该项目感到不解和不屑，其中以《纽约先驱报》为甚。