在张军志得意满地回到汾阳不久，文工团要被承包的讨论热了起来。第一次提及文工团要被承包，是在钟萍要做流产手术的妇科诊所，徐团长和崔明亮在门廊上谈到这个话题。双方之间自然的对话和不带感情色彩的交换意见，掩盖了电影有意将钟萍流产的事和承包的事的并置表现--国家放弃了它的传统责任，切断了以往与无数产业、工厂和事业单位联系的供养关系。作为发生于中国社会内部的大规模基础变化的一个清晰信号，文工团的被转手也意味着令团员们震惊的变化：它的领导从徐燕京--他是一个前知识青年，指挥和领导的方式是以自我批评和意识形态“正确性”为内容的毛主义信条--变成了宋永平，一位承包了文工团的实用主义的电工。变化的第一步是文工团从国家资助的事业单位变成自谋出路、追求利润的私人企业。张军、钟萍、崔明亮和许多原来的团员决心跟着文工团走，而尹瑞娟却选择留在家里，为的是照顾生病的父亲--父亲再一次成了阻止这对年轻人在一起的障碍。一个有力的画面强调了尹瑞娟的孤立，表现的是她在自家阳台上沉默地凝视外边，背景中的城墙将她封住了。

文工团开始出发，他们乘坐的肮脏破旧的拖拉机穿过了早前在电影院外面看到过的同一段荒废的城墙。巨大模糊的标语中唯一可以识别的词语是“马克思”三个字。拖拉机向前开，崔明亮凝满泪水的眼睛看着远处，也许私下里期待着尹瑞娟能奇迹般地现身，来为他送行。与此同时，其他坐在拖拉机车斗里的文工团成员唱着一首南斯拉夫老歌：“啊朋友再见，啊朋友再见，再见吧……”这不仅是对汾阳及他们家乡朋友和家庭的告别，也是对昨日的意识形态的告别。当马克思、毛泽东和社会主义的幽灵在身后渐隐，这个私人承包的新文工团现在已经切断了和国家的联系，开始了一个大胆地走向未来的征程。

当拖拉机穿过城门并经过城墙，贾樟柯为我们带来了电影中的第一个主观镜头。迅速往后撤退的城市的动人风景，与电影其余部分的固定镜头和轻微的摇镜形成了强烈的对比。此时出现的景观是崔明亮从拖拉机车斗里看到的--而且，第一次，时间似乎变快了。68很明显，只有当这些人物离开他们的家乡，我们才最终透过他们的眼睛看到这些景观。然而，随着他们的起程，片名暗示的火车不再出现。由于汾阳没有火车站，崔明亮并不是乘火车出发，正如这个被私人承包的歌舞文工团，没有去激发了他们梦想的广州或福州等南方花花世界。相反 ，文工团的首个落脚点选择了汾阳之外盛产煤的邻近城镇。

文工团在一个老旧荒废的户外搭了一个舞台，宋永平与当地的镇领导进行交涉。崔明亮在这里碰到了表弟三明（由导演现实中的表弟韩三明饰演）--这次会面将使崔明亮和文工团直面落后、贫穷和剥削的现实。崔明亮一开始并没有认出三明，自从上次见面后，三明现在已经长了胡子，崔明亮被他表弟身上所发生的变化大大触动。他们的这次碰面使人想起了鲁迅的短篇杰作《故乡》中叙述者和闰土那有名的碰面，这是一个探讨乡愁式浪漫观念和故乡凄凉现实之间裂痕的原型文本。小说中，离开故乡多年、受过教育的叙述者，回到了养育他的故乡，遇见了童年时代的玩伴闰土，闰土现在是位中年的文盲农民：