方法论（科学或哲学方法）问题是社会科学和哲学中最艰涩的问题之一。哈耶克对这些问题的兴趣源于参与20 世纪30 年代的社会主义计算大论战。从那时起，他开始深入地思考，在没有发号施令者的情况下，社会秩序如何形成。这个问题是从社会主义计算大论战中提出的，而对这一问题的回答，实际上是对资本主义辩护的核心论点：它没有政府的具体指挥，但比起政府掌握和管理全部生产资料的社会来说，个人在这样的社会中的生产效率却更高。

哈耶克在方法论上的基本观点是个人主义。也就是说，只有通过理解个体行为，才能够理解人的集体行为。在一篇为《理性的滥用和衰落》一书做准备的文章中，哈耶克写到，我们“或许可以毫不夸张地说，过去100 年间经济学理论的每一个重要发展，都是在持续运用主观主义的方向上又向前迈进了一步”。根据行为效用最大化假设，个人的所有行为都是可预测的。

他在《经济学与知识》一文中又指出，人的集体行为问题实际上是信息传递问题。在这里，至关重要的问题是信息如何在个人中间传递。仅仅知道个人是自利的还不够，重要的是弄清他们如何传递信息，如何生成新信息。个人只能根据他们所掌握的信息采取行动。因此，通过法律确立的竞争性市场中的种种社会制度——包括私人产权、价格、利润、契约、交换商品与服务的能力等——传递零散的信息，就成为他研究的中心问题。

哈耶克在方法论和认识论思想中强调了复杂性的概念。由于社会生活极为复杂，因此在社会领域中，只可能进行“模式预测”。他写过一篇《唯科学主义与社会研究》的文章，本来准备收入《理性的滥用和衰落》一书，这篇文章论述的是他心目中的错误“思想，就是在谈到历史阶段或历史事件时，人们普遍地用‘大革命时代的法国’或‘共和时期’ 之类的说法，用以描述明确给定的对象，在这里，独特的个体就被等同于我们描述生物样本或星体时所说的那种自然界的单位”。这一评论的意思是说，社会事件要比物理学复杂得多。

哈耶克认为，社会领域中的事实是“合成的”。这并不是说“大革命时代的法国”这样的事实，与生物学或其他自然界的样本有质的区别，而是说它们之间存在量的区别，不能看成一回事。因为复杂的社会领域中有诸多因素，只有可能做出模式预测。同样，由于社会领域的复杂性，我们只能预测大致的方向和框架性规则。几十年后，他在《复杂现象理论》（1961 年）一文的“社会结构之诸理论”一节中写道：“在这里，每个事件经常依赖那么多具体环境，以至于我们实际上永远不可能完全弄清它们，因此我们肯定无法预测并控制这些事件。”归根结底，在他看来，自然科学与社会科学之间并没有区别，区别仅在于其构成：社会科学比自然科学复杂得多。由于社会生活是复杂的，因此就不要企图从一点上集中组织社会。