梦是把自然与超自然世界联系在一起，将超自然带给个体经验的另一种方式。虽然早期有各种理论用心理学和医学术语来解释梦，但文学更关注的是梦有外在于自身的来源。在最简单的层面上，梦预示未来，或者揭示了遥远地方的现在（最常见的是失去的爱人出现在梦里）。梦也可以同时是在另一个真实世界的经验。在梦的预言以及旅行故事中，都需要表明预言与梦境内外世界的真切呼应。而佛教所谓所有人类体验皆为虚幻的观念给予梦境以新的展示天地，允许了虚幻世界的创造。

许多超自然文学涉及的是人类与非人类的互动，有些是不为其他文化传统中的读者所熟悉的。按等级高下排列，依次是神、仙、鬼、妖和超自然动物如龙。“神”这个汉字可以表示赋予生灵以生命力的精神——一种积极的精神力，也可以指神祇。中国文学的世界是一个多神的世界。总体而言，最抽象普遍的神祇虽然在理论上最强大，但是在文学中并未得到像位阶较低以及更地方化的神祇受到的那样多的关注。凡胎之人也可以成为神祇，以作为对他非凡功业的褒赏。同样的，文学中也注重描写神祇拥有如人类般的行为欲望。与神祇的互动不仅仅是奖惩那么简单，它更为私人化。中国传统强调神与其信徒之间的共生关系。信徒的虔诚赋予神祇力量，而因为神祇的力量，人类才信仰他们。整个神祇系统经常被想象为一种等级体制，不过中国文学对那些违抗体制的神祇一直情有独钟。

“仙”很难确切翻译。它曾有多种译法：immortal，transcendent还有fairy。每个译词似乎都抓住了仙的不同方面。在它的核心意义中，仙被描述为凡人通过道家修炼（或者是丹药修炼、身体修炼或者化学修炼），而超越了凡人状态，得以飞升不死。从这个意义看，immortal和transcendent这两个翻译都比较妥当，transcendent则更为清晰地传达了飞升的观念。不过，一些仙在神祇等级体制中居于较低位置，他们居住在天界以及渺无人烟的仙岛、仙山和仙洞。飞升的仙人有男有女，主要是男性。世外桃源多居住年轻美貌的仙女。对这些仙女而言，fairy一词则是更为合适的译法。虽然神和仙二者之间的界限模糊（正如复合词“神仙”所体现的），但二者还是有区别的。成仙是凡人可以冀望的，而成神则是对世间伟业的奖掖，是不可希冀的。文学中的仙是不可捉摸的人物，轻盈能飞，应许了一个脱离世俗的极乐之地——虽然隐不可见，但是凡人是可以到达这种迷人地方的。道教的仙人传提供了大量生动图景：仙人乘着仙鹤或者仙鹿，穿云而来，或者在林中若隐若现。他们与人类的关系不同于神祇与人类的关系。凡人的进飨崇拜就他们身份地位而言不像对神祇那样至关重要，而从他们的怡然自得和与世无争看，他们似乎比许多神祇更不像人类。仙人是凡人的谜一般的导师，激励着凡人跟随他们走上不朽飞升之路。仙子则是欲望的对象，是世外桃源中最具色欲的符号。