帕米尔高原是四千万年前，印度次大陆板块和欧亚大陆板块碰撞而引发的一次著名的地质运动中出现的地貌。通常情况下，剧烈的地质活动会形成岩石圈也就是地壳，帕米尔高原的地质活动导致地壳变形，巨大的冲击力蔓延到欧亚大陆内部，将西藏地区的地势提升，并在蒙古边境形成了断层（直到今天，这种碰撞和变形仍在继续）。地质学家认为，帕米尔高原所处的板块一直处于水平或上下运动之中，而且这种水平运动比较特别，是数百万年来地球因冷却收缩而引起的。

马可一行在“世界屋脊”上途经的这个“因地质运动而形成的高原”是一个令人称奇的世外桃源。“两座高山之间是一片辽阔的牧场和一个美丽的湖泊，据说这个湖是一条大河的源头”，更不可思议的是，“这个牧场恐怕是世界上最肥沃的，因为不论多么瘦弱的牲畜，只要在这里放牧十日，便可以长得膘肥体壮”。马可还特地提到“一群野羊”，它们长着巨大的羊角，“有的羊角竟然有六掌大（大约为45~60厘米）”，牧羊人用这种羊角做碗和其他器皿，甚至还可以做成篱笆来圈养其他牲畜。在帕米尔高原，大自然并不像它表面看上去那么温和，到了夜间，从山里跑出来觅食的饿狼会钻进羊圈“咬死并吃掉很多羊”。

旅行家们历时十二天终于走出了这个狂野的“天堂”，这里“除了沙漠，找不到任何可以容身的地方和可吃的东西”。一路上，气温越来越低，空气也变得越来越稀薄，因为缺氧，点燃的篝火也是奄奄一息，所产生的热量根本不可能把饭煮熟。

接下来的四十天，他们顺着一条小路穿过了一片山谷和坡地，沿途看到了一堆堆先驱们留下的给后来者指引方向的动物尸骨。在“四十天的行程中，他们没有找到任何能投宿的客栈，也没有发现任何吃的东西，甚至连可以暂时结伴同行的人也没有见到”。

终于，马可遇到了当地的山民，但他们的野蛮让他深感不安。“当地人是偶像崇拜者，他们非常野蛮，身上穿的是兽皮，靠捕猎为生”，这是一个“极其残忍、邪恶的民族”。尽管天寒地冻，山高路远，但波罗一行最终还是顺利完成了这段行程。

波罗一行来到位于中国西部塔克拉玛干沙漠边缘的一个繁华的绿洲于阗，这是“丝绸之路”上的一个重要驿站。在于阗，他们虽然不必过多担心安全问题，但是他们面前的这片沙漠更加可怕，据说，塔克拉玛干是“死亡沙漠”或者“不归之地”的意思。沙漠中的气候变化非常大，一天之内的气温变化幅度高达69华氏度。在这里，时常感到口干舌燥的马可常会产生一种不知自己身处何地的困惑。从某种程度上来说，他的这种感觉是对的，因为于阗是世界上距离海洋最远的内陆城市。

处于忽必烈汗管辖范围内的于阗是一个佛教中心，通过这里的佛教徒，马可了解了佛教的宗教体系和思想。刚开始的时候，他对佛教还有些排斥心理，但随即便产生了浓厚的兴趣，直至后来他竟然对佛教教义钦佩不已。当地居民的祖先是来自印度的移民和汉人。公元73年，于阗被汉人攻占，紧接着又被来自西方的库沙拉帝国占领，后又几经辗转落入西藏人手中。西藏人通过“丝绸之路”把佛教带到了于阗，很快佛教便在这里迅速发展，拥有数万僧众的寺庙随处可见。虽然在公元1000年，穆斯林把佛教徒驱逐出了于阗，但是从佛像和位于山崖边的古老寺庙仍然可以看出佛教对于阗产生的深远影响。